25. April 2017

Stellungnahme gegenüber der EZB zur Überprüfung interner Modelle unter Säule I der Baseler Eigenkapitalvorschriften

Die Europäische Zentralbank (EZB) führt 2017 und 2018 eine umfassende Überprüfung der internen Modelle unter Säule I der Baseler Eigenkapitalvorschriften durch (Targeted Review of Internal Models – TRIM). Dabei soll insbesondere erreicht werden, dass die Variabilität der Modellergebnisse reduziert wird. Betroffen sind interne Ratingmodelle für Kreditrisiken (IRBA), interne Marktrisikomodelle (IMA) sowie interne Modelle für Exposureschätzungen im Bereich der Kontrahentenausfallrisiken (IMM). Die EZB konsultierte lediglich den Entwurf von Leitlinien, unter denen sie die Überprüfung durchführen wird. Dies wird von Seiten der Deutschen Kreditwirtschaft kritisch kommentiert.

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